Der Proxy ist ein Cache wo die Daten die du aus dem Internet lädst gespeichert werden. Ne Cache Funktion hast du beim IE oder Firefox auch, dafür brauchst nicht zwangsläufig einen Server.
Proxy macht bei Unternehmen sinn wo mehrere Personen im Internet Surfen, das spart Bandbreite weil ja die Daten schon am Server liegen und nicht erst runter geladen werden. Früher wo Unlimitierter Zugang nicht üblich war, war es auch gut um Traffic zu sparen, heute auch wenn die Leitung nicht zu groß ist.
Ansonsten, je nach Proxy, wie z.B. bei der ISA Firewall vom Microsoft, und auch andere, haben oftmals auch die Funktion daten im Voraus zu laden, daher die Daten werden nicht erst beim Aufruf geladen sondern schon zwischendurch. Das Spart dann zeit. Das ist aber ne Einstellungssache, kann nach Zugriffen gehen oder auch nach Fixen Pages.
Ansonsten würd ich sagen kanns nur beim Posten öftermal langsamer werden, beim Laden aber merkst es normal nicht, sofern der Server natürlich nicht in der Hardware so mikrig ausgestattet ist, das er mit den Aufgaben nicht nachkommt.